Тикер:  регион:  применить к:    
  Логин пользователя: Пароль:  Карта сайта
Fri, Feb 16, 2018/закрытие Печать 
Сервисы и
инструменты

Комментарии по рынку

10 октября, 2013
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 9 октября 2013:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Волатильность рынка колеблется на среднем уровне волатильности за прошедший год (0.36 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • MX:FORTS (Фьючерсный контракт на Индекс ММВБ) (0.79)
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.05)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (+39.11%)
    • GM:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель") (-5.87%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (1.74)
    • GD:FORTS (Фьючерсный контракт на золото) (0.78)
24 мая, 2012
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 23 мая 2012:
    • Волатильность IV выросла в среднем по рынку на +6.4%
    • Волатильность рынка колеблется на среднем уровне волатильности за прошедший год (0.42 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.64)
    • SV:FORTS (Фьючерсный контракт на серебро) (0.18)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (+40.17%)
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (-22.66%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (2.84)
    • SN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз") (0.97)
23 мая, 2012
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 22 мая 2012:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Волатильность рынка колеблется на среднем уровне волатильности за прошедший год (0.37 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (0.7)
    • SV:FORTS (Фьючерсный контракт на серебро) (0.19)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (+66.71%)
    • VB:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ) (-13.94%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • PT:FORTS (Фьючерсный контракт на платину) (2.44)
    • SN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз") (0.79)
22 мая, 2012
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 21 мая 2012:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Волатильность рынка колеблется на среднем уровне волатильности за прошедший год (0.37 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (0.68)
    • SV:FORTS (Фьючерсный контракт на серебро) (0.22)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (+22.76%)
    • VB:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ) (-30.91%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • PT:FORTS (Фьючерсный контракт на платину) (2.27)
    • SN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз") (0.75)
29 марта, 2012
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 29 марта 2012:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.29 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • SN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз") (0.54)
    • MX:FORTS (Фьючерсный контракт на Индекс ММВБ) (0.12)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • SV:FORTS (Фьючерсный контракт на серебро) (+28.26%)
    • MX:FORTS (Фьючерсный контракт на Индекс ММВБ) (-2.11%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (1.43)
    • SN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз") (0.81)
25 января, 2012
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 25 января 2012:
    • Волатильность IV в среднеи по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.29 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (0.42)
    • SV:FORTS (Фьючерсный контракт на серебро) (0.06)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (+47.1%)
    • GD:FORTS (Фьючерсный контракт на золото) (-10.44%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • MX:FORTS (Фьючерсный контракт на Индекс ММВБ) (2.06)
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (0.63)
24 января, 2012
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 24 января 2012:
    • Волатильность IV в среднеи по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.28 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (0.42)
    • SV:FORTS (Фьючерсный контракт на серебро) (0.03)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • GD:FORTS (Фьючерсный контракт на золото) (+16.84%)
    • SV:FORTS (Фьючерсный контракт на серебро) (-24.63%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • MX:FORTS (Фьючерсный контракт на Индекс ММВБ) (2.14)
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (0.64)
19 октября, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 19 октября 2011:
    • Волатильность IV снизилась в среднем по рынку на 3.1%
    • Dолатильность рынка колеблется на среднем уровне волатильности за прошедший год (0.59 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • SV:FORTS (Фьючерсный контракт на серебро) (0.9)
    • GZ:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Газпром") (0.43)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • SV:FORTS (Фьючерсный контракт на серебро) (+9.74%)
    • GZ:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Газпром") (-20.5%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • VB:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ) (1.13)
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (0.42)
19 апреля, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 18 апреля 2011:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.26 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.57)
    • SR:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России") (0.10)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • PT:FORTS (Фьючерсный контракт на платину) (+35.4%)
    • SV:FORTS (Фьючерсный контракт на серебро) (-21.5%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • PT:FORTS (Фьючерсный контракт на платину) (1.68)
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (0.88)
18 апреля, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 14 апреля 2011:
    • Волатильность IV выросла в среднем по рынку на + 3.2%
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.26 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.62)
    • SR:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России") (0.00)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (+10.3%)
    • LK:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "ЛУКойл") (-10.9%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • SV:FORTS (Фьючерсный контракт на серебро) (1.46)
    • LK:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "ЛУКойл") (0.92)
14 апреля, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 13 апреля 2011:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.24 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.57)
    • SN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз") (0.00)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • LK:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "ЛУКойл") (+15.9%)
    • SN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз") (-70.9%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • GM:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель") (1.46)
    • SN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз") (0.33)
13 апреля, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 12 апреля 2011:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.26 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.57)
    • SR:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России") (0.00)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (+69.4%)
    • PT:FORTS (Фьючерсный контракт на платину) (-22.6%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (1.89)
    • LK:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "ЛУКойл") (0.84)
06 апреля, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 5 апреля 2011:
    • Волатильность IV выросла в среднем по рынку на +9.2%
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.32 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • GZ:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Газпром") (0.74)
    • SR:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России") (0.02)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • GZ:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Газпром") (++72.7%)
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (-5.96%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (1.89)
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (0.69)
22 марта, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 21 марта 2011:
    • Волатильность IV возросла в среднем по рынку на +4.5%
    • рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедним годом (0.35 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (0.64)
    • SR:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (0.08)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • PT:FORTS (Фьючерсный контракт на платину) (+75.6%)
    • SV:FORTS (Фьючерсный контракт на серебро) (-15%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • GD:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (19.6)
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (59.5)
21 марта, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 18 марта 2011:
    • Волатильность IV снизилась в среднем по рынку на -4.1%
    • рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедним годом (0.34 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.62)
    • SR:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (0.08)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • GM:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель") (+10.6%)
    • VB:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ) (-26.3%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • GD:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (2.03)
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (0.6)
17 марта, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 16 марта 2011:
    • Волатильность IV среднем по рынку не изменилась
    • Волатильность рынка колеблется на среднем уровне волатильности за прошедний год (0.36 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.65)
    • SR:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (0.08)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (+19.3%)
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (-20.9%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • GD:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (2.16)
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (0.63)
10 марта, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 10 марта 2011:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.39 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.76)
    • SR:FORTS RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (0.09)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • SV:FORTS (Фьючерсный контракт на серебро) (+25%)
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (-9.6%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (1.82)
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (0.63)
16 марта, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 15 марта 2011:
    • Волатильность IV выросла в среднем по рынку на +4.1%
    • Волатильность рынка колеблется на среднем уровне волатильности за прошедний год (0.4 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (1.0)
    • SR:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (0.08)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (+66%)
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (-30.1%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • GD:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (1.78)
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (0.59)
14 марта, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 11 марта 2011:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.38 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.75)
    • SR:FORTS RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (0.09)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • GM:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель") (+56.7%)
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (-8%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • GD:FORTS (Фьючерсный контракт на золото) (1.76)
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (0.63)
11 марта, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 10 марта 2011:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.39 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.76)
    • SR:FORTS RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (0.09)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • SV:FORTS (Фьючерсный контракт на серебро) (+25%)
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (-9.6%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (1.82)
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (0.63)
10 марта, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 9 марта 2011:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.38 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.76)
    • SR:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России") (0.08)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (+38.4%)
    • SN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз") (-9.4%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (2.29)
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (0.71)
04 марта, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 4 марта 2011:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.38 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.72)
    • SR:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России") (0.07)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (+5.7%)
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (-9.5%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (2.61)
    • SR:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России") (0.94)
03 марта, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 3 марта 2011:
    • Волатильность IV выросла в среднем по рынку на +9%
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.39 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (0.78)
    • SR:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России") (0.09)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • GM:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель") (+83%)
    • SR:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России") (-6.4%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (2.63)
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (0.91)
02 марта, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 2 марта 2011:
    • Волатильность IV в в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.34 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.75)
    • RI:FORTS (Фьючерсный контракт на Индекс РТС) (0.12)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • GD:FORTS (Фьючерсный контракт на золото) (+14.6%)
    • GZ:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Газпром") (-14.1%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • GD:FORTS (Фьючерсный контракт на золото) (2.16)
    • GM:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель") (0.50)
01 марта, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 28 февраля 2011:
    • Волатильность IV в в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.36 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.75)
    • RI:FORTS (Фьючерсный контракт на Индекс РТС) (0.13)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (+11.6%)
    • GM:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель") (-26.6%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • GD:FORTS (Фьючерсный контракт на золото) (1.89)
    • GM:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель") (0.52)
28 февраля, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 25 февраля 2011:
    • Волатильность IV в выросла в среднем по рынку на +7.6%
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.34 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.71)
    • SR:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России") (0.11)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • GM:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель") (+53.9%)
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (-38.9%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • GD:FORTS (Фьючерсный контракт на золото) (1.88)
    • GM:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (0.82)
25 февраля, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 24 февраля 2011:
    • Волатильность IV в выросла в среднем по рынку на +7.9%
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.35 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (1.00)
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (0.05)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (+84.3%)
    • GM:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель") (-57.1%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • GD:FORTS (Фьючерсный контракт на золото) (1.92)
    • GM:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель") (0.68)
23 февраля, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 22 февраля 2011:
    • Волатильность IV в выросла в среднем по рынку на +9.4%
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.36 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.74)
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (0.02)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (+46%)
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (-7.7%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (1.69)
    • GZ:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Газпром") (0.89)
18 февраля, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 17 февраля 2011:
    • Волатильность IV в снизилась в среднем по рынку на -3%
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.3 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.76)
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (0.03)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • GD:FORTS (Фьючерсный контракт на золото) (+11.5%)
    • VB:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ) (-37.3%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (1.7)
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (0.79)
16 февраля, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 15 февраля 2011:
    • Волатильность IV в выросла в среднем по рынку на +3.7%
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.33 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.8)
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (0.07)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • VB:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ) (+52.5%)
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (-10.84%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (1.82)
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (0.73)
15 февраля, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 14 февраля 2011:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.32 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.71)
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (0.09)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • VB:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ) (+12.02%)
    • GD:FORTS (Фьючерсный контракт на золото) (-12.56%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (1.88)
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (0.6)
14 февраля, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 11 февраля 2011:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.32 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.82)
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (0.08)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (+6.15%)
    • VB:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ) (-19.53%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (1.84)
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (0.6)
11 февраля, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 10 февраля 2011:
    • Волатильность IV выросла в среднем по рынку на +5.9%
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.33 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.84)
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (0.03)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (+66.2%)
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (-20.7%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (2.14)
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (0.63)
10 февраля, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 9 февраля 2011:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.28 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.83)
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (0.03)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • VB:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ) (+15.2%)
    • SR:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России") (-13.61%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (1.83)
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (0.74)
08 февраля, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 7 февраля 2011:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.3 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.81)
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (0.00)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • VB:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ) (+39.08%)
    • GD:FORTS (Фьючерсный контракт на золото) (-13.94%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • GM:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель") (2.02)
    • SN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз") (0.7)
07 февраля, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 4 февраля 2011:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.3 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.84)
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (0.00)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • VB:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ) (+16.53%)
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (-24.54%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • GM:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель") (2.2)
    • VB:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ) (0.6)
04 февраля, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 3 февраля 2011:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.3 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.84)
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (0.00)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • VB:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ) (+16.53%)
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (-24.54%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • GM:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель") (2.2)
    • VB:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ) (0.6)
03 февраля, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 2 февраля 2011:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.3 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.82)
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (0.03)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • VB:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ) (+26.89%)
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (-8.47%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • SR:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России") (1.5)
    • SN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз") (0.7)
02 февраля, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 1 февраля 2011:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.31 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.87)
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (0.06)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (+6.88%)
    • GM:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель") (-13.42%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • SR:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России") (1.6)
    • SN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз") (0.7)
01 февраля, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 31 января 2011:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.31 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.81)
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (0.05)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (+18.21%)
    • VB:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ) (-14.45%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • SR:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России") (1.67)
    • SN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз") (0.7)
27 января, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 26 января 2010:
    • Волатильность IV выросла в среднем по рынку на +8.9%
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедшим годом (0.3 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.82)
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (0.05)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • SN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз") (+140.3%)
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (-8.18%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (1.37)
    • SN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз") (0.72)
25 января, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 24 января 2010:
    • Волатильность IV выросла в среднем по рынку на +3.8%
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедним годом (0.29 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.81)
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (0.03)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (+31.2%)
    • GD:FORTS (Фьючерсный контракт на золото) (-2.7%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (1.7)
    • SN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз") (0.43)
24 января, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 21 января 2010:
    • Волатильность IV выросла в среднем по рынку на +6.7%
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедним годом (0.26 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.59)
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (0.02)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (+91.8%)
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (-33.4%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • SR:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России") (1.6)
    • SN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз") (0.44)
21 января, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 20 января 2010:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедним годом (0.26 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.64)
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (0.02)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • GM:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель") (+22.9%)
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (-19.5%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (1.8)
    • SN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз") (0.41)
20 января, 2011 4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV: * BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (2.0), * RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (0.45)
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 19 января 2010:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедним годом (0.27 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.83)
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (0.02)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (+44.6%)
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (-19.5%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (2.0)
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (0.45)
19 января, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 18 января 2010:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедним годом (0.25 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.53)
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (0.02)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • RI:FORTS (Фьючерсный контракт на Индекс РТС) (+7.6%)
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (-30.4%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (1.9)
    • SN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз") (0.46)
18 января, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 17 января 2010:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедним годом (0.26 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.81)
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (0.02)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (+15.7%)
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (-5.5%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (2.0)
    • SN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз") (0.47)
3 января, 2011
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 31 декабря 2010:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедним годом (0.26 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.63)
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (0.02)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • GD:FORTS (Фьючерсный контракт на золото) (+23.6%)
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (-7.8%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (2.1)
    • SN:FORTS (ьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз") (0.93)
30 декабря, 2010
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 29 декабря 2010:
    • Волатильность IV снизилась в среднем по рынку на -5.3%
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедним годом (0.24 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.66)
    • SR:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России") (0.03)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • GD:FORTS (Фьючерсный контракт на золото) (+8.8%)
    • RN:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть") (-77.1%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (2.2)
27 декабря, 2010
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 24 декабря 2010:
    • Волатильность IV выросла в среднем по рынку на 3.8%
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедним годом (0.25 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.85)
    • SR:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России") (0.02)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (+35.9%)
    • SV:FORTS (Фьючерсный контракт на серебро) (-12.2%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (2.6)
    • SV:FORTS (Фьючерсный контракт на серебро) (0.87)
23 декабря, 2010
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 22 декабря 2010:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедним годом (0.24 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.99)
    • SR:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России") (0.00)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (+13.3%)
    • VB:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ) (-27.8%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (2.1)
    • LK:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "ЛУКойл") (0.99)
22 декабря, 2010
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 21 декабря 2010:
    • Волатильность IV выросла в среднем по рынку на +4.3%
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедним годом (0.25 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.86)
    • SR:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России") (0.02)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (-3.6%)
    • VB:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ) (+63%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (1.97)
    • LK:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "ЛУКойл") (0.95)
21 декабря, 2010
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 20 декабря 2010:
    • Волатильность IV выросла в среднем по рынку на +3.4%
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедним годом (0.25 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.89)
    • SR:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России") (0.02)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (+18.1%)
    • VB:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ) (+63%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (1.97)
    • LK:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "ЛУКойл") (0.92)
20 декабря, 2010
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 17 декабря 2010:
    • Волатильность IV выросла в среднем по рынку на +9.5%
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедним годом (0.22 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • SR:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России") (0.04)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (+199%)
    • GD:FORTS (Фьючерсный контракт на золото) (-11.5%)
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (1.97)
    • SV:FORTS (Фьючерсный контракт на серебро) (0.9)
16 декабря, 2010
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 15 декабря 2010:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедним годом (0.26 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.8),
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (0.04)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (+16.1%),
    • VB:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Банк ВТБ") (-29.3%).
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (1.63),
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (0.53).
15 декабря, 2010
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 14 декабря 2010:
    • Волатильность IV снизилась в среднем по рынку на -4.4%
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедним годом (0.25 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (0.04)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • RI:FORTS (Фьючерсный контракт на Индекс РТС) (+8.3%),
    • SV:FORTS (Фьючерсный контракт на серебро) (-34%),
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • VB:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Банк ВТБ") (1.6),
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (0.52).
14 декабря, 2010
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 13 декабря 2010:
    • Волатильность IV в среднем по рынку не изменилась
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедним годом (0.29 на шкале 0-1)
  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (1.00),
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (0.05)
  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:
    • SV:FORTS (Фьючерсный контракт на серебро) (+59.8%),
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (-7.7%).
  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:
    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (1.42),
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (0.57).
13 декабря, 2010
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 10 декабря 2010:

    • Волатильность IV снизилась в среднем по рынку на -3.6%
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедним годом (0.27 на шкале 0-1)

  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:

    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.97),
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (0.06)

  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:

    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (+10.6%),
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (-66.6%)

  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:

    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (1.6),
    • VB:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Банк ВТБ") (1.6),
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (0.56).
10 декабря, 2010
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 9 декабря 2010:

    • Волатильность IV выросла в среднем по рынку на +21.05%
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедним годом (0.28 на шкале 0-1)

  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:

    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.96),
    • SI:FORTS (Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар) (0.07),
    • SR:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России") (0.07).

  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:

    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (+270%),
    • GM:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель") (-11%).

  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:

    • VB:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Банк ВТБ") (1.6),
    • SV:FORTS (Фьючерсный контракт на серебро) (0.92).
9 декабря, 2010
  1. Обзор по рынку ФОРТС в целом за 8 декабря 2010:

    • Волатильность IV выросла в среднем по рынку на +17%
    • Рынок в среднем находится в области "низкой волатильности" по сравнению с прошедним годом (0.23 на шкале 0-1)

  2. Фьючерсы ФОРТС с самым высоким и низким значением относительного уровня волатильности IV за год:

    • ED:FORTS (Фьючерсный контракт на курс евро-доллар) (0.61),
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (0.00).

  3. Лидеры по изменению Implied Volatility % за день:

    • VB:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ) (+158%),
    • BR:FORTS (Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent) (-16%)

  4. Самые дорогие и дешевые опционы на основе отнощения IV/HV:

    • VB:FORTS (Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ) (1.6),
    • TN:FORTS (Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть") (0.3)
21 Октября, 2010
  • Акции с подразумеваемой волатильностью выше среднего значения: BMC Software (BMC), Vivus (VVUS), Dendreon (DNDN).
  • Акции с подразумеваемой 30-дневной волатильностью ниже среднего значения: Google (GOOG), Apollo Group (APOL), Walgreens (WAG).
  • Акции с подразумеваемой волатильностью выше среднего значения: Pulte Homes (PHM), Vivus (VVUS), Isilon Systems (ISLN).
  • Акции с подразумеваемой волатильностью ниже среднего значения: United Continental (UAL), Intel (INTC), Weatherford (WFT).
  • Акции с подразумеваемой волатильностью выше среднего значения: Human Genome Sciences (HGSI), Vivus (VVUS), Amylin Pharma (AMLN).
  • ETF и движение индексов с подразумеваемой волатильностью: Financial Select Sector (XLF), Direxionshares Financial Bull 3X Shares (FAS), SPDR Retail ETF (XRT).
18 Октября, 2010
  • Акции с подразумеваемой волатильностью ниже средней волатильности: Exxon (XOM), Potash (POT), PepsiCo (PEP).
  • Акции с подразумеваемой волатильностью выше среднего значения: Adobe (ADBE), H&R Block (HRB), VMware (VMW) according to IVolatility.
  • Акции с подразумеваемой 30-дневной волатильностью ниже среднего значения: Seagate Tech (STX), Oracle (ORCL), Walgreens (WAG).
  • Акции с подразумеваемой волатильностью выше среднего значения: Gap (GPS), Capital One Financial (COF), Adobe (ADBE).
15 Октября, 2010
  • Акции с подразумеваемой волатильностью ниже средней волатильности: Potash (POT), United Continental Holdings (UAL), Yum Brands (YUM).
  • Акции с подразумеваемой волатильностью выше среднего значения: Human Genome (HGSI), Ambac Financial (ABK), Dendreon (DNDN).
  • Акции с подразумеваемой 30-дневной волатильностью ниже среднего значения: Citrix (CTXS), Oracle (ORCL), Adobe (ADBE).
  • Акции с подразумеваемой волатильностью выше среднего значения: MBIA (MBI), H&R Block (HRB), EMC Corp (EMC).
14 Октября, 2010
  • Акции с подразумеваемой волатильностью ниже средней волатильности: Exxon (XOM), PepsiCo (PEP), The AES Corp (AES).
  • Акции с подразумеваемой волатильностью выше среднего значения: Human Genome (HGSI), Sirius Satellite Radio (SIRI), Dendreon (DNDN).
  • Акции с подразумеваемой 30-дневной волатильностью ниже среднего значения: Oracle (ORCL), Walgreens (WAG), M & T Bank (MTB).
  • Акции с подразумеваемой волатильностью выше среднего значения: Sirius Satellite Radio (SIRI), H&R Block (HRB), Williams Companies (WMB).
  • Кол опционы на AAPL торгуются в два раза активнее чем путы при низкой волатильности и спот цене выше $300.
  • Акции с подразумеваемой волатильностью ниже средней волатильности: M & T Bank (MTB), Sasol (SSL), Genzyme (GENZ).
07 Октября, 2010
  • Акции с подразумеваемой волатильностью выше среднего значения: Adobe (ADBE), Alcatel-Lucent (ALU), McMoRan Exploration (MMR).
  • Объем торгов опционами и волатильность Adobe растут в связи с резким ростом цен акций после падения.
  • Акции с подразумеваемой волатильностью ниже средней волатильности: Genzyme (GENZ), Lennar (LEN), Vale S.A. (VALE).
  • Акции с подразумеваемой волатильностью выше среднего значения: Citrix (CTXS), VMware (VMW), F5 Networks (FFIV).
  • Акции с подразумеваемой 30-дневной волатильностью ниже среднего значения: Walgreens (WAG), Gymboree (GYMB), Adobe (ADBE).


© 2016 Copyright IVolatility.com All rights reserved.