Тикер:  регион:  применить к:    
  Логин пользователя: Пароль:  Карта сайта
Fri, Feb 16, 2018/закрытие Печать 
Сервисы и
инструменты

Сервисы » Аналитические сервисы » Опционы: полная версия
Опционы: базовая версияОпционы: полная версия 
Опционы: полная версия
Перейти к сервису
Опционы: полная версия
 


Сервис «Опционы» предоставляет детальную информацию по опционам выбранного базового инструмента. Помимо котировок, объемов торгов и сумм открытых позиций, таблица содержит подразумеваемую волатильность каждого контракта, греки, а также IV Index и историческую волатильность базового актива. Имеется несколько графиков, позволяющих быстро просмотреть текущую ситуацию на рынке.

Сервис «Опционы» работает с данными закрытие предыдущего дня.

Блоки данных, представленных на странице Опционы.

В верхней части страницы показаны рыночные данные по базовому инструменту (в примере это индекс S&P 500). В таблице содержится IV Index базового актива – текущий IVX Call и IVX Put для различных периодов (от 30 до 180 дней), также для сравнения даны значения IVX за прошедшую неделю и месяц. Наконец, даны значения исторической волатильности – текущей, неделю и месяц назад, её наибольшее и наименьшее значение за последние 52 недели.



В нижней части страницы «Опционы» показаны все опционы взятого базового актива. Как видно из данного ниже скриншота, поиск можно настраивать при помощи следующих фильтров: по удаленности страйка опциона от цены базового актива, по дате истечения срока опциона, и по опционам Call/Put. В дополнение к рыночным данным (символ опциона, цена, объем и число открытых позиций) в таблице дано значение подразумеваемой волатильности, параметризованной волатильности и греки для каждого опционного контракта.



В сервисе «Опционы» имеется ряд графиков, удобных для анализа текущей ситуации на рынке. Ниже даны виды доступных графиков. Каждый из них может отображать либо исходные, либо параметризованные данные. Выбор графического изображения производится при помощи выпадающего списка, расположенного под графиками. Детальное описание методологии можно посмотреть в Описании методологии построения поверхностей волатильности – подробном руководстве пользователя по методам вычисления и способам отображения – на сайте http://www.ivolatility.com/data/data_services.html.

Поверхность волатильности (Трехмерный график) - при построении поверхности волатильности по Дельте, используются опционы “вне денег” с коэффициентом Дельта в пределах -0.5 и 0.5 (опционы Put с отрицательной Дельта, опционы Call – с положительной). При расчете поверхности для опционов Call берутся их настоящие значения Дельта, в то время как для опционов Put Дельта полагается равной 1-ABS(настоящая Дельта). Таким образом, “Дельта” находится в пределах от ‘0’ до ‘1’. Для построения поверхности выбираются фиксированные точки между 0.1 и 0.9 с интервалом в 0.05. В результате волатильность, соответствующая Дельта <0.5 равна волатильности опциона Call “вне денег”. Тогда как волатильность Дельта >0.5 равна волатильности опциона Put “вне денег”. Параметризованная волатильность показана как график функции, зависящей от периода и одного из следующих параметров: «Дельта», «удаленность страйка от цены базового актива» или «страйк». Для удобного просмотра доступны следующие возможности: вращение, изменение масштаба, цветовое оформление. Более подробную информацию о различных представлениях поверхности волатильности и методах её вычисления можно найти в описании методологии построения поверхностей волатильности

IV опционов “у денег” волатильность опционных контрактов “у денег” как функция срока исполнения (временная структура подразумеваемой волатильности).

График отклонения Call/Put - показывает разницу между волатильностью опциона Put “вне денег” и опциона Call “вне денег” для двух фиксированных значений Дельта: 0.1 и 0.25 для опционов Call и -0.1 и -0.25 для опционов Put (на графике поверхности волатильности это точки 0.1, 0.9 Дельта и 0.25, 0.75 Дельта):

    C/P Отклонение (0.1) = Волатильность(Put с Дельта=-0.1) - Волатильность(Call с Дельта=0.1)

    C/P Отклонение (0.25) = Волатильность(Put с Дельта=-0.25) - Волатильность(Call с Дельта=0.25)



График «Бабочка» – Бабочка» представляет собой разницу между волатильностью опциона «вне денег» и волатильностью опциона «у денег». Она рассчитывается как сумма волатильностей опционов Put и Call «вне денег» минус удвоенная волатильность опционов «у денег», а именно:

    «Бабочка»(0.1) = Волатильность(Put с Дельта=-0.1) + Влатильность(Call с Дельта=0.1) - 2 * ATM Волатильность

    «Бабочка»(0.25) = Волатильность(Put с Дельта=-0.25) + Волатильность(Call с Дельта=0.25) - 2 * ATM Волатильность

Внимание! Показанные выше графики доступны только в режиме с данными закрытия предыдущего дня. Чтобы увеличить график, кликните по нему левой кнопкой мыши.

Два других доступных в Доске опционов графика – это временная структура волатильности и график “улыбки” волатильности:

График временной структуры волатильности – показывает изменения волатильности акций в разные месяцы и позволяет быстро находить и выгодно использовать любые отклонения от паритета. Неинтерполированные значения волатильности показаны на графике точками, параметризованные значения волатильности – в виде линии.



График “улыбки” волатильности – показывает изменения волатильности отдельного страйка в сравнении с волатильностью других страйков в одном и том же месяце, позволяя определить наличие смещения в сторону Call или Put и выбрать подходящую стратегию. Неинтерполированные значения волатильности показаны на графике точками, а параметризованные значения волатильности – в виде линии.




Опционы: полная версия
Перейти к сервису
Опционы: полная версия
 





© 2016 Copyright IVolatility.com All rights reserved.